EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил годовой
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0321 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Выходные и праздники закончились, и находившиеся в понедельник в ожидании трейдеры продолжили вчера избавляться от рисковых активов. Резкое падение евро и пробой ближайших уровней не позволили войти в рынок, так как обратных тестов для подтверждения точки входа в короткие позиции, я так и не увидел. Лишь прорыв и обратный тест 1.0321 снизу вверх привел к образованию сигнала на продажу, что вылилось в очередное падение почти на 40 пунктов. Во второй половине дня медведи забрали контроль над ближайшей поддержкой 1.0282, что привело к еще одному падению более чем на 40 пунктов. Ближе к середине американской сессии ложный пробой на 1.0240 дал точку входа в длинные позиции. В результате пара выросла на 20 пунктов, но затем давление на евро вернулось.
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140 до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149 до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598.
Сегодня выходит достаточно много статистики по еврозоне, однако обратить внимание я советую на данные по розничным продажам за май этого года, а также на экономические прогнозы в отношении ЕС. Прогнозируется рост розничных продаж, и, если итоговый результат разочарует трейдеров, давление на пару только возрастет. Поэтому покупателям так необходимо защищать ближайшую поддержку 1.0236. При обновлении этого уровня может образоваться дивергенция на индикаторе MACD, которая поможет покупателям справиться с поставленными задачами по формированию ложного пробоя. Только такой сценарий будет первым сигналом на покупку евро против медвежьего рынка, наблюдаемого в начале этой недели. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0285, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к 1.0341, где продавцы постараются выстроить верхнюю границу нового нисходящего канала. Более дальней целью выступит область 1.0384, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0236, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0194. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0162, либо еще ниже – в районе 1.0119 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля будет вестись ниже 1.0285 все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США. Как я писал выше, надежу на отскок вверх евро сохраняет лишь формирующаяся дивергенция на MACD. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после данных по объёму производственных заказов в Германии и позитивных прогнозов по экономике еврозоны, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0285 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0236, образованной по итогам вчерашнего дня. От этого уровня зависит очень многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0194. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0162, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0119. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0285, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0341, где проходит 50-дневная средняя скользящая. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0384, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0236 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0285 приведет к росту евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.